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Thread: Man spricht deutsch

  1. #131
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    variante1
    bid/ask stimmt macht definitiv nicht sinn

    aber vielleicht is das eine idee:
    extern double SecureProfit1=0.2;//|--------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit2=0.1;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit3=0.05;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit4=0.03;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit5=0.01;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit6=0.001;//|------------- Profit/Loss target as % on balance.

    if(OrderProfit1 + OrderProfit2 >= 0){
    if(CountOrders(Magic)==1)SecureProfit=SecureProfit 1;
    if(CountOrders(Magic)==2)SecureProfit=SecureProfit 2;
    if(CountOrders(Magic)==3)SecureProfit=SecureProfit 3;
    if(CountOrders(Magic)==4)SecureProfit=SecureProfit 4;
    if(CountOrders(Magic)==5)SecureProfit=SecureProfit 5;
    if(CountOrders(Magic)>=6)SecureProfit=SecureProfit 6;
    {
    closeorders();
    }
    }

    int CountOrders(int Magic){
    int _CountOrd;
    _CountOrd=0;
    for(int i=0;i<OrdersTotal();i++){
    OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
    if(OrderSymbol()==Symbol()){
    if((OrderMagicNumber()==Magic) || Magic==0)_CountOrd++;
    }
    }
    return(_CountOrd);
    }

    z.b. hast du 2 orders von selben paar (magic) berechnet dann zieht secureprofit2, hast 4 dann secureprofit4 usw
    vielleicht ist eine kombi aus beiden varianten sinnvoll
    wie gesagt, nur eine idee, da ich deinen ea in seiner gesamtheit nicht kenne
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  2. #132
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    Bid/Ask = Breakeven (Bid/Ask je nach OrderType)
    soll heißen: Bid = Breakeven für LongOrders und Ask = Breakeven für ShortOrders

    zur 2.Variante : ich glaube, solange wir keine bessere Lösung gefunden haben, bleibe ich doch erst einmal bei meiner Variante zumal sie noch den Vorteil hat, dass man leicht auch noch das OrderSwap() und die OrderCommission() dazu rechnen kann. Die eventuelle Ungenauigkeit nehme ich erst einmal in kauf.

  3. #133
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    Quote Originally Posted by derumuro View Post
    Bid/Ask = Breakeven (Bid/Ask je nach OrderType)
    soll heißen: Bid = Breakeven für LongOrders und Ask = Breakeven für ShortOrders
    Ja soweit verstanden, aber Bid und Ask sind Systemvariable, denen kannst du keinen Wert zuweisen.
    Deshalb funktioniert Bid = Breakeven nicht. Ask = Breakeven geht auch nicht.
    Wenn dann müsstest du Breakeven = Bid oder Ask machen.

    Wenn du das in deinem EA auch so drin hast ist das eine mögliche Fehlerquelle.

  4. #134
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    extern double SecureProfit1=0.2;//|--------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit2=0.1;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit3=0.05;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit4=0.03;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit5=0.01;//|-------------- Profit/Loss target as % on balance.
    extern double SecureProfit6=0.001;//|------------- Profit/Loss target as % on balance.

    Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe. Ist es so, dass der SecureProfit immer kleiner wird ?

    Für einen dynamischen Profit hatte ich mal folgendes:
    extern double Profit = SecureProfit * CountOrders; kann man natürlich noch erweitern.

    Ich habe noch keinen fertigen EA. Momentan teste ich erst einmal Deine Vorschläge und meine Ideen.
    Grundlage dafür ist der EA 10Point.
    Jetzt will ich mal ein System mit max. drei offenen Orders des gleichen Types testen.

    CodingChris

    Du hast Recht ! Es war mein Fehler. Ich denke aber, dass das trotzdem nicht funktioniert, weil der EA den genauen NullPunkt für den Profit nicht findet. Bei einem Pip Unterschied kann der Profit ja schon vom negativen ins positive wechseln.

  5. #135
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    Du siehst das richtig, das Ziel wird immer kleiner. Du willst ja möglichst nur eine offene Order haben. Wenn es mehr als eine gibt bedeutet das, dass irgendwas in die falsche Richtung läuft. Das Ziel ist dann, möglichst bald ohne Verlust rauszukommen und auf die nächste Gelegenheit zu warten. Ich denk mal, das ist die Grundüberlegung hinter der Idee von ixbone.

    Wenn du jetzt das Ziel mit jeder Position weiter nach oben verschiebst, könnte das zu großen Problemen (Ziel wird nie erreicht) führen.
    Überleg mal, was passiert, wenn du z.B. 1% Profit machen willst. Mit einer Position und den richtigen Preisbewegungen geht das halbwegs schnell. Wenn der Preis jedoch in die falsche Richtung abbiegt, machst du eine weitere Position auf, die erste ist massiv im Minus und du erhöhst das Ziel auf 2%. Zusätzlich muß aber auch der Verlust wieder reinkommen, effektiv brauchst du also mehr als 2%.

    Wenn du als Ziel aber annimmst, dass du nur möglichst ohne Verlust raus willst, reicht es, wenn die zweite Position den Verlust der ersten ausgleicht und dann alles beendet wird. Es wird eine neue Gelegenheit kommen, die besser ist. Nu nicht die Geduld verlieren.

    Und zu dem Problem mit dem Nullpunkt: Richtig, das kann natürlich leicht passieren, hatte ich nicht bedacht. Mach als Alternative einfach folgendes: Setz den BE-Wert auf EMPTY_VALUE, sobald die zweite Position geöffnet wird. Die Abfrage ist dan nnicht mehr Profit1 + Profit2 = 0 sondern
    Profit1 * profit2 > 0 && BE != EMPTY_VALUE

    Damit wird der BE-Wert beim erstmaligen Überschreiten gesetzt. Ist etwas unscharf, aber besser als nichts.
    Last edited by CodingChris; 05-26-2011 at 15:29.

  6. #136
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    Idee eines Bank Angestellten der im Treasury arbeitet, wer Lust und Zeit hat kann dies gerne ausprobieren oder als EA allgemein zur Verfügung stellen - Synonyme umgewandelt in MT4, da in der Bank andere verwendet werden.

    Name: bitte nicht IX* EA - freie Namesgestaltung

    Timeframe M1,M5,M15
    Start Lot: 0.1
    StopLoss: 15 pips
    TakeProfit: 50 pips
    Pairs: Trending, > 120 pips pro Tag, Abfrage mit ATR
    Max Spread: 3
    Time Filter: nur London + New York
    Option: Martingale

    1) Long-Signal, wenn:

    a) EMA_5 CLOSE < SMA_5 OPEN &&
    b) EMA_3 CLOSE < SMA_5 OPEN
    c) Option: EMA_3 < EMA_5

    2) Short-Signal, wenn:

    a) EMA_5 CLOSE > SMA_5 OPEN &&
    b) EMA_3 CLOSE > SMA_5 OPEN
    c) Option: EMA_3 > EMA_5

    3) Eröffnung der Positionen mit StopLoss (15 pips) und TakeProfit (50 pips) in Signal (Trend) Richtung (10a) 1st Order
    4) Sobald Position 5 Pips in Profit -> neuer Stop to Break Even -> wenn BreakEven ausgeführt, 1st Order geschlossen-> Indicator Signal (10b), neue Order, oder (10a) neue 1st Order (wird eher seltener vorkommen das Cross und Breakeven gleich sind)
    5) Sobald Position 10 Pips in Profit -> neuer Stop to +5 Pips -> wenn StopLoss (Profit +5) ausgeführt, 1st Order geschlossen -> Indicator Signal (10b), neue Order, oder (10a) neue 1st Order
    6) Sobald Position 15 Pips in Profit -> neuer Stop to +10 Pips, usw. -> wenn StopLoss (Profit +10) ausgeführt, 1st Order geschlossen -> Indicator Signal (10b), neue Order, oder (10a) neue 1st Order
    7) Bei offener Position und gegenläufigem Signal -> schließe aktuelle Position (StopLoss (Indicator Signal 10a+8a oder 8b))
    8a) Im Falle, dass letzte Position mit StopLoss (-15 pips) beendet wurde -> nächstes Cross abwarten (10a), neue 1st Order mit Positionsvergrößerung durch Martingale. Wird kein Martingale verwendet -> 8b
    8a Info) Sollte z.B. 3x hintereinander der StopLoss ausgeführt werden ist jedesmal die Lot Size zu verdoppeln, also 0.1, 0.2, 0.4. Sobald Breakeven oder Stop +x pips erreicht wurde, dann wieder normale Lot Size, egal ob Martingale die verhergehenden StopLoss (Minus) egalisiert hat, aber immer in Trend Richtung!
    8b) Im Falle, dass letzte Position mit StopLoss (-15 pips) beendet wurde, nächstes Cross abwarten (10a), neue 1st Order mit Start Lot Size.
    9) Identifizierung des Währungspaares mit MagicNumber - Buy und Sell getrennt.
    10) Signalisierung:
    10a) 1st Order mit shift+1 (cross Abfrage)
    10b) jede weitere Order in Trendrichtung (wie 1st Order) mit shift+2, shift+3, shift+4, usw. solange bis StopLoss ausgeführt wurde, dann wieder 8a oder 8b

    99% backtests stelle ich gerne zur Verfügung, wenn es einen EA gibt
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  7. #137
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    Quote Originally Posted by ixbone View Post
    Idee eines Bank Angestellten der im Treasury arbeitet, wer Lust und Zeit hat kann dies gerne ausprobieren oder als EA allgemein zur Verfügung stellen - Synonyme umgewandelt in MT4, da in der Bank andere verwendet werden.

    Name: bitte nicht IX* EA - freie Namesgestaltung

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    TakeProfit: 50 pips
    Pairs: Trending, > 120 pips pro Tag, Abfrage mit ATR
    Max Spread: 3
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    Option: Martingale

    1) Long-Signal, wenn:

    a) EMA_5 CLOSE < SMA_5 OPEN &&
    b) EMA_3 CLOSE < SMA_5 OPEN
    c) Option: EMA_3 < EMA_5

    2) Short-Signal, wenn:

    a) EMA_5 CLOSE > SMA_5 OPEN &&
    b) EMA_3 CLOSE > SMA_5 OPEN
    c) Option: EMA_3 > EMA_5

    3) Eröffnung der Positionen mit StopLoss (15 pips) und TakeProfit (50 pips) in Signal (Trend) Richtung (10a) 1st Order
    4) Sobald Position 5 Pips in Profit -> neuer Stop to Break Even -> wenn BreakEven ausgeführt, 1st Order geschlossen-> Indicator Signal (10b), neue Order, oder (10a) neue 1st Order (wird eher seltener vorkommen das Cross und Breakeven gleich sind)
    5) Sobald Position 10 Pips in Profit -> neuer Stop to +5 Pips -> wenn StopLoss (Profit +5) ausgeführt, 1st Order geschlossen -> Indicator Signal (10b), neue Order, oder (10a) neue 1st Order
    6) Sobald Position 15 Pips in Profit -> neuer Stop to +10 Pips, usw. -> wenn StopLoss (Profit +10) ausgeführt, 1st Order geschlossen -> Indicator Signal (10b), neue Order, oder (10a) neue 1st Order
    7) Bei offener Position und gegenläufigem Signal -> schließe aktuelle Position (StopLoss (Indicator Signal 10a+8a oder 8b))
    8a) Im Falle, dass letzte Position mit StopLoss (-15 pips) beendet wurde -> nächstes Cross abwarten (10a), neue 1st Order mit Positionsvergrößerung durch Martingale. Wird kein Martingale verwendet -> 8b
    8a Info) Sollte z.B. 3x hintereinander der StopLoss ausgeführt werden ist jedesmal die Lot Size zu verdoppeln, also 0.1, 0.2, 0.4. Sobald Breakeven oder Stop +x pips erreicht wurde, dann wieder normale Lot Size, egal ob Martingale die verhergehenden StopLoss (Minus) egalisiert hat, aber immer in Trend Richtung!
    8b) Im Falle, dass letzte Position mit StopLoss (-15 pips) beendet wurde, nächstes Cross abwarten (10a), neue 1st Order mit Start Lot Size.
    9) Identifizierung des Währungspaares mit MagicNumber - Buy und Sell getrennt.
    10) Signalisierung:
    10a) 1st Order mit shift+1 (cross Abfrage)
    10b) jede weitere Order in Trendrichtung (wie 1st Order) mit shift+2, shift+3, shift+4, usw. solange bis StopLoss ausgeführt wurde, dann wieder 8a oder 8b

    99% backtests stelle ich gerne zur Verfügung, wenn es einen EA gibt
    Hi ixbone,

    danke für die Idee !
    Wenn ich Zeit habe würde ich diese gerne mal testen. Vorab habe ich aber noch folgende Fragen:
    - OpenOrders : wenn ich dich richtig verstanden habe, ist immer nur eine Order geöffnet ?
    - ATR : welche Periode wäre sinnvoll und könnte man anstatt des ATR nicht den ADR verwenden ?
    - Cross : welche MAs sollen das Cross Signal geben ?
    - Punkt 10b : ich kann den Sinn in shift+x nicht erkennen (wenn ich z.B. die
    10te Order öffnen will, müsste ich dann shift+10 für die Trendbestimmung nehmen ? Wenn ja,
    könnte ja dann shift+1 schon wieder ein anderer Trend sein.)

    Gruß
    derumuro
    Last edited by derumuro; 06-19-2011 at 10:12.

  8. #138
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    hi derumro
    -cross ema3close mit ema5open bevorzugt, jeder längerer *ma muss open sein um ein frühes signal zu bekommen
    -openorders: korrekt
    -jeder indikator der dir die tägliche range des paares anzeigt, kann verwendet werden, es sollen nur das traden in schwach volatilen (oft range) zeiten unterbunden werden, umso kleiner der spread umso leichter sind die profits zu erreichen, du kannst von haus aus ein paar verwenden das immer über 120 ist wie gbpchf, aber dieses hat oft einen spread von 7-10, du must gleich mal 12-15 pips machen um breakeven zu sein (7spread(pips)+5pips profit) ist broker abhängig
    -shift beispiel:
    if(iMA(0,timeframe,EMAEMA1Period,0,MODE_EMA,PRICE_ CLOSE,1)<iMA(0,timeframe,EMAEMA2Period,0,MODE_EMA,PRICE_OPE N,1)
    && iMA(0,timeframe,EMAEMA1Period,0,MODE_EMA,PRICE_CLO SE,0)>iMA(0,timeframe,EMAEMA2Period,0,MODE_EMA,PRICE_OPE N,0)
    -dies fragt die current bar (shift 0) und die previous bar (shift 1) ab, beispiel timeframe m5, typischer cross
    -beim nächsten durchlauf (bar) wäre die previous bar bereits shift 2 und die ehemalige current bar nun die previous bar shift 1
    -beim nächsten durchlauf (bar) wäre shift2 nun shift 3 und die ehemalige shift1 bar nun die bar shift 2, usw
    -mit dem oben genannten beispiel würde nur ein trade bei jedem cross ausgeführt werden, es muss bis zum nächsten cross gewartet werden für den nächsten trade
    -wenn nun der erste trade beim cross falsch liegt und mit stoploss endet, der trend aber dann wieder weiter in die original trend richtung geht, würde dieses beispiel keine neue order öffen, sondern aufs nächste cross warten, wenn es langer trend ist, würdest vielleicht 5,10,15 trades bis zum nächsten cross nicht machen
    -somit muss shift immer weiter geschoben werden um im trend zu bleiben und zu traden
    -würde sich der trend nach der 5ten bar wieder ändern sehe es als beispiel so aus:
    buy: shift6<(sell),shift5>(buy-cross),shift4>(buy),shift3>(buy),shift2>(buy),shift1>(buy),shift0<(sell-neuer cross) - beim oben beschriebenen indi würde nur bei den crosses (shift5 + shift0) eine order geöffnet werden, aber nicht die trend shift4-1 signale genutzt werden.

    alternativ kann der cross weg gelassen werden (nur shift0 abfrage) und den trade knallhart in den stoploss laufen lassen und dann von neuem über das indikator signal den trend bestimmem, hat sich der trend nicht geändert wird eine martingale order (neue 1st order wenn vorhergehende im sl endet) was aber ins auge gehen kann wenn z.b. bars notwendig sind um das neue signal zu bekommen, was ein verlust von ingesamt 0.7 wäre (0.1 originaltrade, 0.2 erste martingale, 0.4 zweite martingale)

    mit dem weitergeschoben shift ind trend richtung würde nur ein verlust von 3x 0.1 entstehen (8a,8b) und erst beim nächsten cross die martingale order mit 0.2 geöffnet werden - wenn matingale überhaupt verwendet wird.
    Last edited by ixbone; 06-19-2011 at 15:35.
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  9. #139
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    Hi ixbone,
    das mit dem Shift habe ich schon verstanden. Ich finde, dass die Lösung aber recht kompliziert ist.
    Einfacher ginge es bestimmt auch, so z.B.
    if(longcross==true) trend=1; else if(shortcross==true) trend=(-1);
    oder mit Trendabfrage
    if(longcross==true) trend=1; else if(longtrend==true) trend=2;
    analog dazu für shorttrend.

  10. #140
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    hi derumro,

    stimmt für basics, aber:
    - nach der 3ten reversal bar machst ein exit, hast den verlauf aller bars im speicher, bester "sl" oder "ts"
    - partial close bei einem reverse trend
    - mit deiner variante musst du sowieso abfragen
    - modular, ergebnis kommt von indi, ein stoch würde ein anderes ergebnis liefern, leicht open(ema), close(stoch), exit(rsi) differenziert zu machen
    - pro bar getrennt aufgabe, action, zustände definierbar, bzw. verarbeitbar - offensichtlich wird banken trading software so programmiert, kann es mir gut vorstellen um "human error" auf lange sicht auszuschalten*
    - idee ist nicht meine

    *offensichtlich kann auch ein pro bank trader nicht ohne signale, bzw. pyramid, hedge, etc systeme auf lange sicht nicht erfolgreich traden, trotz besserer infos, denke die big boys sind perfekt im short term (daily news trading) bei zu vielen infos brauchen die offensichtlich dann auch signale - bei der menge an infos.... ist aber rein hypothetisch von mir!

    Quote Originally Posted by derumuro View Post
    Hi ixbone,
    das mit dem Shift habe ich schon verstanden. Ich finde, dass die Lösung aber recht kompliziert ist.
    Einfacher ginge es bestimmt auch, so z.B.
    if(longcross==true) trend=1; else if(shortcross==true) trend=(-1);
    oder mit Trendabfrage
    if(longcross==true) trend=1; else if(longtrend==true) trend=2;
    analog dazu für shorttrend.
    IXBONE
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